多周期MACD抄底摸顶策略优化
一、核心参数设置MACD双周期系统
快周期：5分钟图表（MACD 12,26,9）
慢周期：15分钟图表（MACD 6,13,5）
布林带参数
周期：20
标准差：2.0
价格源：收盘价
ADX过滤
周期：14
阈值：<25
二、多周期MACD相位差定义
相位差确认标准
5分钟MACD柱状体连续3根高于前低
15分钟MACD柱状体连续2根高于前低
双周期MACD柱状体均呈现向上收敛形态
背离判定条件（以底背离为例）
价格创新低：当前低点 < 前低点（至少2个连续低点）
MACD柱状体抬高：当前MACD值 > 前低点MACD值（双周期同步）
三、精确入场规则
做多信号（抄底）
价格触碰布林带下轨（收盘价<=下轨）
5分钟MACD柱状体底背离成立
15分钟MACD柱状体底背离成立
ADX(14) <25
入场点：价格回升突破前一根K线高点时
做空信号（摸顶）
价格触碰布林带上轨（收盘价>=上轨）
5分钟MACD柱状体顶背离成立
15分钟MACD柱状体顶背离成立
ADX(14) <25
入场点：价格回落跌破前一根K线低点时
四、增强过滤机制
时间窗口过滤
MACD双周期背离须在3根K线内发生
布林带触碰信号与MACD背离信号最大间隔不超过5根K线
量能确认
背离发生时成交量需萎缩至20周期平均的80%以下
突破入场时成交量需放大至近期均量的120%以上
五、止损止盈设置
止损规则
多单：布林带下轨下方0.5%或前低下方0.3%
空单：布林带上轨上方0.5%或前高上方0.3%
止盈策略
首目标：布林带中轨
第二目标：反向布林带外轨
动态跟踪：当ADX突破30时立即平仓
六、特别注意事项
相位差优先级
当双周期信号冲突时：
15分钟周期信号权重占60%
5分钟周期信号权重占40%
综合评分<50分时放弃交易
外轨触碰有效性验证
连续触碰外轨超过3根K线则失效
外轨斜率>45度时信号增强
配合RSI(14)超买超卖区域确认（>70/<30）
建议配合Tick级数据回测验证，重点测试2018-2020年震荡市表现。注意参数敏感性测试，建议每季度优化一次MACD参数组合。
页:
[1]